风险控制管理制度(风险控制管理制度怎么写)

第一章 总则

第一条 风险管理是基金投资管理的重要环节,公司根据投资决策的不同层次建立完善的基金投资风险控制系统。

第二章 具体制度

第二条 公司风险控制委员会、风控总监定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价,督促公司相关部门提出改进方案并责成落实。

第三条 投资决策委员会通过审议批准各基金的资产配置方案,监控各基金的股票、固定收益证券、现金及融资的比例,控制各基金的系统风险。

第四条 利用投资和研究以及风险控制的技术工具,在日常投资过程的事前、事中、事后进行有效的风险控制。

第五条 风险控制部独立评估和监测各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投资管理过程的主要工作是与投资总监共同确定投资风险的测量体系、测量标准和可承受风险;对已识别的投资风险建立适当的风险管理工具;定期对公司各基金的投资风格、投资绩效和风险水平进行分析和评估,并报告给分管领导和风险控制委员会。

第六条 投资决策委员会通过定期不定期对基金风险水平进行评价、投资授权方案等措施,加强对基金投资风险的控制。

第七条 风险控制部每天于收市后对违反内部投资限制预警线的基金发出提醒通知,并同时通知投资研究部。

第八条 交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控,防止违法、违规和异常交易行为的发生。

第九条 风险控制部对投资制度的执行情况、投资过程的合法性、合规性进行定期的监察稽核。

第十条 通过证券分析系统及其他软件的应用,设置与业务同步的电脑风险监测系统,如设置个股预警线,通过自动对账系统扫描所有证券投资,对持仓超风险权限额和接近法律法规规定的比例进行提醒、超比例投资无法委托的设定、计算机系统实行权限管理并设置密码等。

第十一条 对与投资管理有关的往来金融机构(包括租用席位的券商、场外交易市场的交易对手、托管机构)制定严格的选择和评级标准,择优选用相关往来金融机构,并根据上述机构提供服务的质量进行定期评级,择优汰劣。

第十二条 利用投资和研究以及风险控制的技术工具,在日常投资过程的事前、事中、事后进行有效的风险控制。

第十三条 风险控制部独立评估和监测各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投资管理过程的主要工作是与投资总监共同确定投资风险的测量体系、测量标准和可承受风险;对已识别的投资风险建立适当的风险管理工具;定期对公司各基金的投资风格、投资绩效和风险水平进行分析和评估,并报告给分管领导和风险控制委员会。

第十四条 投资决策委员会通过定期不定期对基金风险水平进行评价、投资授权方案等措施,加强对基金投资风险的控制。

第十五条 风险控制部每天于收市后对违反内部投资限制预警线的基金发出提醒通知,并同时通知投资研究部。

第十六条 交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控,防止违法、违规和异常交易行为的发生。

第十七条 风险控制部对投资制度的执行情况、投资过程的合法性、合规性进行定期的监察稽核。

第十八条 通过证券分析系统及其他软件的应用,设置与业务同步的电脑风险监测系统,如设置个股预警线,通过自动对账系统扫描所有证券投资,对持仓超风险权限额和接近法律法规规定的比例进行提醒、超比例投资无法委托的设定、计算机系统实行权限管理并设置密码等。

第十九条 对与投资管理有关的往来金融机构(包括租用席位的券商、场外交易市场的交易对手、托管机构)制定严格的选择和评级标准,择优选用相关往来金融机构,并根据上述机构提供服务的质量进行定期评级,择优汰劣。

第二十条 在基金投资管理过程中应十分重视流动性风险的控制和管理。风险控制部负责建立完备的基金流动性监测、分析和评价系统,以对各基金的流动性实行实时管理。

第二十二条 控制基金流动性风险主要从两个方面着手:首先是构成投资组合的主体,即个股要保证一定的流动性,这是满足流动性要求的基础。主要考察个股的变现速度(换手率、变现压力等)和变现损失(买卖价差、冲击成本等);其次是整个投资组合要保证一定的流动性,一是现金和债券持有比例,二是满足基本流动性要求的具有不同流动性特征的股票的合理调配,在满足流动性要求的前提下,追求整体回报的最大化。

第三章 附则

第二十三条 本制度自执行董事批准之日起实行。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2024年5月12日 下午4:35
下一篇 2024年5月12日 下午4:47

相关推荐

  • 因公出访项目管理系统

    因公出访项目管理系统:提高项目管理的效率和准确性 随着因公出访项目的不断发展,项目管理变得越来越重要。为了更好地管理项目,许多国家和地区的政府机构都开发了自己的因公出访项目管理系统…

    科研百科 2025年1月6日
    0
  • 西藏运营管理系统项目

    西藏运营管理系统项目 随着旅游业的不断发展,西藏成为了国内外游客的热门旅游目的地。然而,在旅游业的发展过程中,西藏面临着一些挑战,如天气恶劣、高海拔等。为了解决这些问题,我们开发了…

    科研百科 2025年6月9日
    1
  • 科研项目与成果产业化

    科研项目与成果产业化 科研项目与成果产业化是科技领域中的重要领域,涉及到科学研究、技术创新和产业应用等多个方面。随着科技的快速发展,科研项目与成果产业化已成为推动经济增长和社会进步…

    科研百科 2025年5月5日
    1
  • 影视项目管理软件

    影视项目管理软件概述 随着电影和电视行业的快速发展,影视项目管理软件变得越来越重要。这些软件可以帮助导演、编剧、制片人和其他影视从业人员高效地管理项目进度、预算、资源等信息,提高生…

    科研百科 2024年7月22日
    41
  • 昆山市祖冲之攻关计划(优秀攻关项目)项目申报指南(昆山祖冲之攻关计划在线平台)

    一、支持重点和申报条件 (一)关键核心技术攻关专项 围绕新一代信息技术、高端装备、小核酸及生物医药等创新集群,面向企业征集重大技术难题,张榜向全球范围内的高校院所、科研机构、科技企…

    科研百科 2024年4月18日
    91
  • 2018信息系统项目管理new

    2018信息系统项目管理new 随着信息技术的不断发展,信息系统项目管理已经成为了项目管理中不可或缺的一部分。在过去的几年中,随着云计算、大数据、物联网等技术的广泛应用,信息系统项…

    科研百科 2025年1月14日
    0
  • 科教专家共商“十一五”蚕业科技发展大计

        日前,全国12家蚕业科研教育单位的专家学者云集镇江,参加了由蚕业所主持召开的全国蚕业科技发展研讨会,共商“十一五”蚕业科技发展大计。与会代表讨…

    科研百科 2022年5月20日
    250
  • 合同管理人

    合同管理人 本文是关于合同管理人的。合同管理人是指在某种业务或活动中,代表客户或公司管理其事务的人。合同管理人可以帮助客户或公司更好地管理其业务或活动,并确保其顺利进行。 合同管理…

    科研百科 2024年8月25日
    30
  • 滴滴pmo面经

    滴滴Pmo面经 作为一名滴滴Pmo,你将会面对各种各样的挑战和机遇。在面试过程中,你需要展示你的技能和知识,同时还需要表现出你的积极性和责任心。下面是一份滴滴Pmo面经,希望能够帮…

    科研百科 2024年11月20日
    0
  • 科研项目优先级

    科研项目优先级 在现代科学中,科研项目的优先级非常重要。它们决定了哪些任务应该首先被完成,哪些任务应该等待到最后才被完成。正确的优先级排序可以确保项目在正确的时间完成,并且取得了最…

    科研百科 2025年3月3日
    2